基于ARIMA和VAR模型的我国季度GDP预测比较

作者：罗森,张孟璇

摘要：本文以我国1992年~2018年GDP季度数据为基础,分别构建ARIMA和VAR模型,对我国2019年四个季度GDP进行预测,并比较两种模型的预测结果。结果显示,两个模型预测结果均随着预测期数增加而导致结果的不确定性增加,而VAR作为短期预测模型结果较为合理,在短期内可以选择VAR模型预测结果作为最终估计。综合模型结果,预计我国2019年第二季度GDP同比增长6.6%,全年GDP同比增长6.2%。

发文机构：中国国际电子商务中心内贸信息中心 中央财经大学统计与数学学院

关键词：国内生产总值ARIMAVAR预测R语言

分类号： F124[经济管理—世界经济]