基于GA-GARCH-KMV模型产能过剩行业的信用风险评价研究

作者：周舒媛

摘要：考虑到信用风险的评估在资本市场有重大作用,本文利用GARCH(1,1)模型优化波动率、遗传算法来优化违约点系数来修正KMV模型,结果表明,采用GA-GARCH-KMV模型对这类具有产能过剩行业的上市公司风险度量更具准确性,也为供给侧结构性改革中去产能中的企业利用违约概率做出风险预警提供建议。

发文机构：成都理工大学商学院

关键词：GA遗传算法GARCH(11)产能过剩违约概率

分类号： F832.51[经济管理—金融学]