基于Markowitz理论的股票组合投资模型

作者：李方圆

摘要：本文基于Markowitz的均值-方差组合模型,在特定的期望收益下,以投资组合的风险最小化为目标建立了单目标优化模型。然后通过选取沪深300指数股票的相关数据进行实证分析和灵敏度分析,检验了模型的合理性与实用性。根据此模型进行投资,简化了投资策略,使得投资操作更加简便,适合于绝大多数投资者进行股票的买卖,并可确保在风险非常小的情况下,取得预期的投资收益。

发文机构：郑州大学国际学院

关键词：均值-方差组合模型单目标优化模型灵敏度分析

分类号： F224[经济管理—国民经济]F830.59