ETF基金绩效评价研究——基于2020年股票型上市ETF基金数据

作者：吴娣,喻文琴,王明宇

摘要：本文梳理了国内研究基金绩效评价的传统理论,共选取12个适合用来分析ETF业绩的指标进行因子分析。选取的111只样本基金是在2004—2017年发行,并延续到2020年的上市股票型ETF。因子分析得出当前的ETF基金研究指标可分成三类,分别是收益因子、抗风险能力因子和管理能力因子。根据这三类指标将样本聚成7类,研究得出大部分的上市股票型ETF基金都具备良好的分散风险能力,各类基金绩效之间相差较大。

发文机构：华东交通大学经济管理学院 江西财经大学金融学院

关键词：ETF基金业绩评价因子分析在实证分析因子分析

分类号： F832.4[经济管理—金融学]