一种新的模型平均法:基于贝叶斯模型概率分析

作者：袁杰,徐鹏,张少龙

摘要：本文提出了一种新的模型平均法,其权重的计算方式是将传统方法的权重与贝叶斯方法的模型概率相结合。先用模拟数据验证了该方法的有效性,再用Fama-French三因子的数据进行实证,结果显示该模型平均法可进一步提升模型的预测精度。

发文机构：上海对外经贸大学金融管理学院

关键词：模型平均法贝叶斯预测精度

分类号： F270.7[经济管理—企业管理]