基于Granger causality的VAR法填补财务面板数据研究

作者：侯世君,冯长焕,文雯

摘要：上市公司财务分析指标数据中有很多缺失数据,其会影响投资者、债权人、管理者及政府部门对上市公司的评价。考虑到传统的缺失值插补方法对财务数据填补效果不理想,提出了基于格兰杰因果关系的VAR法对上市公司财务数据填补,对比分析均值插补、EM插补、回归插补、多重插补,发现VAR法优于前述几种方法。

发文机构：西华师范大学数学与信息学院

关键词：格兰杰因果关系VAR插补法EM插补回归插补多重插补

分类号： F275[经济管理—企业管理]