基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究

作者：王恺明,潘和平,伍薇

摘要：本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理，给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程，利用均值方差对冲的方法，提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。

发文机构：电子科技大学经济与管理学院 西南财经大学天府学院

关键词：跳扩散过程倒向随机微分方程可违约期权定价jump-diffusion processes, BSDE, defaultable claim, pricing

分类号： F830[经济管理—金融学]