跟踪误差多因素投资组合决策模型

作者：王秀国,邱菀华

摘要：本文研究了积极投资组合更一般的风险收益关系，提出了传统跟踪误差模型和均值方差模型的统一形式。该模型不仅考虑了超额收益带来的相对风险，同时还考虑了总体风险，有效地改进了传统跟踪误差优化模型所固有的缺陷，并给出了模型最优解的显示表达式。另外，为减少模型中的待估参数．引入了多因素模型。最后给出一个例子。

发文机构：中央财经大学应用数学学院 北京航空航天大学经济管理学院

关键词：跟踪误差超额收益均值方差模型多因素模型投资组合

分类号： F830.59[经济管理—金融学]