基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险：以中国商业银行为例

作者：丰吉闯,李建平,陈建明

摘要：本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。

发文机构：中国科学技术大学管理学院 中国科学院科技政策与管理科学研究所

关键词：操作风险左截尾数据损失分布法operational riskleft-truncated dataloss distribution approach

分类号： F832.33[经济管理—金融学]