基于统计套利的开放式基金评级

作者：吴振翔,魏先华,陈敏

摘要：本文对Hogan（2004）的统计套利模型进行了修正，解决了其错误拒绝某些套利机会的问题，并首次提出了基于统计套利的开放式基金评级方法，从模式上突破了传统基金评级模型的框架，较好的克服了先前评级方法的诸多不足。另外，本文还用该方法给出了我国市场中现有开放式基金的评级结果．并与晨星中国的评级结果加以对比。

发文机构：中国科学院数学与系统科学研究院 中国科学院研究生院管理学院

关键词：统计套利评级开放式基金statistical arbitrage, rating, open-end fund

分类号： F832.5[经济管理—金融学]F830.9[经济管理—金融学]