基于风险偏好的银行贷款组合优化研究

作者：马志卫

摘要：通过蒙特卡洛模拟，以贷款项目的财务内部收益率及其波动反映收益和风险，建立了组合收益最大、组合风险最小的贷款组合多目标规划决策模型。求解模型得到贷款组合有效前沿曲线，有效前沿曲线与无差异曲线的交点为满足银行特定风险偏好的最优贷款组合。该方法直接应用组合收益和组合风险进行贷款组合优化，实现了收益和风险共同最优化，提高了决策分析精度。

发文机构：天津大学管理学院

关键词：贷款组合蒙特卡洛模拟有效前沿曲线无差异曲线风险偏好

分类号： F830.59[经济管理—金融学]