股票市场多重分形性的统计描述

作者：苑莹,庄新田

摘要：以上海股票市场为例，运用多重分形谱方法对其多重分形性进行了实证研究。分析了多重分形谱的两个参数（分形谱的宽度及最大、最小概率子集分形维数的差）与指数变化趋势的关系。并进一步研究了多重分形谱参数与时间序列对数收益率的关系。结果表明多重分形谱参数与指数的变化趋势及对数收益率具有明显的关联性，这说明多重分形分析能够揭示更多关于市场变化的有用信息，有望以一定概率预测股价的涨落。

发文机构：东北大学工商管理学院

关键词：股票市场多重分形性相关性

分类号： F832.5[经济管理—金融学]