基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型

作者：迟国泰,刘冬,赵志宏

摘要：本文运用保险精算思想，建立了经济资本计量模型，并阐述了经济资本计量模型在银行确定贷款组合风险中的应用。本模型对经济资本计量模型作了三点改进。其创新与特色一是对贷款组合的风险暴露数进行分段，在每一频段上分别确定风险暴露数分布，进而可以更准确的描述各笔贷款的风险暴露数。二是在确定风险暴露数分布时，用Г分布替代了传统的正态分布，解决了贷款违约的风险暴露数分布的厚尾问题，进而解决了大宗贷款违约的风险度量问题。三是确定违约频率时，用负二项分布来代替传统的泊松分布，解决了违约频率的方差通常要大于其均值的分布拟合问题。这样，改进后的经济资本计量模型在实务中可以更加贴切的度量银行贷款组合的风险。

发文机构：大连理工大学管理学院 天津商学院理学院 中国建设银行股份有限公司质量效率管理部

关键词：贷款组合经济资本风险度量风险暴露

分类号： F832.4[经济管理—金融学]