操作风险度量模型与方法研究

作者：高丽君,李建平,陈建明,徐伟宣

摘要：操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。对于商业银行而言．操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。本文介绍了操作风险的含义、类别及其特点，从其特点指出对操作风险进行度量和管理的困难性．并从监管的角度和度量的角度分别介绍了几种操作风险模型及其特点，分析得出大部分模型难于获得较好应用的原因在于数据问题。分析了近几年操作风险量化模型的新进展、新领域和可能的发展方向。为我国商业银行进行操作风险建模提供了参考和借鉴。

发文机构：中国科学院研究生院本部 山东财政学院工商管理学院 中国科学院科技政策与管理科学研究所

关键词：操作风险自上而下法自下而上法极值理论统计度量模型

分类号： F830.59[经济管理—金融学]