大米市场价格波动态势及周期性特征分析

作者：苗珊珊

摘要：探索中国大米市场价格短期波动态势及周期性特征,以期为稳定农民的市场预期,提高其生产积极性提供参考.在对国内外大米市场价格波动分析的基础上,以2006年1月-2010年12月的中国大米市场价格周指数为样本,采用TARCH类模型,分析了中国大米市场价格的周期性特征.研究结果表明：中国大米市场价格具有显著的ARCH效应,其波动具有集簇性、非对称性、记忆性和持续性.提出政策建议：政府和相关主体可根据大米市场价格波动的特点,有针对性地对下期的大米市场价格进行预测,密切关注价格上行趋势,采取相应措施减缓中国大米市场价格短期剧烈波动.

发文机构：河南理工大学应急管理学院

关键词：粮食安全大米价格波动周期性集簇性TARCH类模型grain safetyriceprice fluctuationperiodic effectscluster effectsTARCH model

分类号： F304.2[经济管理—产业经济]