我国油脂类期货价格之间的联动分析

作者：李新建,吴春梅,黄敏学,王锐,闫振宇

摘要：基于我国期货市场豆油、菜籽油和棕榈油的收盘价格,运用相关分析、协整分析、误差修正模型来研究目前上市的油脂类期货之间的关联性。研究表明,棕榈油期货上市会增强豆油和菜籽油之间的相关性,3个品种的期货之间存在长期均衡关系,豆油和棕榈油期货价格对其它2个品种存在价格引导作用,对价格的波动影响较大,菜籽油对其它2个品种的价格引导作用不强,对其价格波动影响小。

发文机构：华中农业大学理学院 华中农业大学文法学院 武汉大学经济管理学院 北京大学光华管理学院

关键词：期货价格相关性协整误差修正模型futures pricerelationshipcointegration testerror correction model

分类号： F830.91[经济管理—金融学]