农产品市场价格超短期预测研究——基于西红柿日批发价格的现代时间序列法建模

作者：李干琼,许世卫,李哲敏,董晓霞

摘要：为科学分析与预测农产品市场日价格走势，研究农产品市场日价格波动的随机性特征，增强价格的预见性和市场的调控性，选择全国西红柿日批发价格为预测对象，基于价格序列数据的ADF检验和ARCH效应检验，结合2008—2009年间731天日价格数据分析，利用ARIMA、ARCH、GARCH等现代时间序列法，分别建立西红柿日批发价格预测模型，并选取2010年1月1—10日进行样本外区间的评估预测。研究表明，3个日价格预测模型的平均绝对百分比误差（MAPE）都在2％以内，其中GARCH模型在预测中具有更高的精度；农产品市场价格超短期预测中，在没有突发性因素干扰的情况下，所建立的3个模型预测结果的精度比较理想，但对于突发性事件等引起的价格急剧变化难以定量化模拟和预测。

发文机构：中国农业科学院农业信息研究所、农业部智能化农业预警技术重点开放实验室、智能化农业预警技术与系统重点开放实验室

关键词：农产品市场日价格短期预测模型agro-productsmarketdaily priceshort-term forecastingmodel

分类号： F323.7[经济管理—产业经济]