我国小麦期货市场价格泡沫的实证研究——以强筋小麦期货为例

作者：王静,安丹

摘要：为研究我国小麦期货市场是否存在价格泡沫,采用超常易变性方差分析和三分法,以强筋小麦期货市场的历史数据为样本,对我国小麦期货的泡沫度进行了实证分析。结果表明：我国小麦期货市场长期内不存在价格泡沫,短期内存在,并且近几年我国小麦期货市场的价格泡沫度呈逐渐降低趋势。同时依据价格泡沫的发展阶段划分了不同性质小麦期货价格泡沫的区间。

发文机构：西北农林科技大学经济管理学院

关键词：小麦期货价格泡沫三分法现货-期货平价模型超常易变性方差检验price bubble of wheat futures marketthree portions testextraordinary variable variance analysisspot-futures parity theory

分类号： F830.91[经济管理—金融学]