基于宏观压力测试分析的银行信用风险评估

作者：施文俊,叶德磊

摘要：采用我国2002年至2014年宏观经济指标以及12家商业银行的不良贷款率数据,运用假设情景法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响.结果表明：国内生产总值增长率、 消费者价格指数、 生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著;通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下,我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高.

发文机构：华东师范大学经济与管理学部

关键词：宏观压力测试信用风险不良贷款率商业银行macro stress-testingcredit risknon-performing loan ratiocommercial bank

分类号： F832.2[经济管理—金融学]