商业银行集团客户成员企业信用风险传导仿真研究

作者：马亚男,李莹

摘要：商业银行集团客户内部复杂的股权关系、 投融资关系、 债权债务关系等,造成各成员客户授信风险具有较强的关联性和传导性.本文利用级联失效模型建立集团客户网络,对各成员风险负载能力、 成员之间风险传递与分配方式、 集团整体抗风险能力进行量化,通过集团客户网络级联失效仿真结果的分析,对集团成员内部的风险传导及整体抗风险能力给出客户的量化与评价,以期为商业银行度量和量化集团客户成员之间的风险传导及风险负担能力、 了解整个集团的抗风险能力提供参考.

发文机构：北京大学光华管理学院博士后流动站 中国民生银行博士后工作站 包商银行博士后科研工作站

关键词：商业银行集团客户信用风险传导仿真commercial banksgroup enterprisescredit risk conductionsimulation

分类号： F83[经济管理—金融学]