资本监管对银行风险非线性的影响——基于面板门槛模型的检验

作者：刘文栋,王飞

摘要：基于我国41家银行2004-2012年的平衡面板数据,采用面板门槛模型实证检验资本监管对银行风险非线性的影响。研究发现：资本监管对银行风险表现出明显的门槛特征,两者呈非线性关系,但资本监管与银行风险在不同的阈值范围内都呈正相关关系,验证了“监管假说”;本文估计出门槛值大于最低资本监管水平,这一发现启示监管当局应对银行施加适当的压力,提出银行达到最低资本监管标准具体的时限。

发文机构：牡丹江师范学院 中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站/中国人民大学财政金融学院博士后科研流动站

关键词：资本监管银行风险面板门槛capital regulationbank riskpanel threshold

分类号： F830.4[经济管理—金融学]