基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究

作者：胡仕强

摘要：本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险,实现多赢局面。

发文机构：浙江财经大学金融学院

关键词：lee-carter模型王变换长寿债券lee - carter modelWang transform approachlongevity bond

分类号： F840.4[经济管理—保险]