波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究

作者：林国龙,韩军,叶善椿

摘要：本文选取2006—2011年的数据，运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法，对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究，发现两者之间存在长期均衡关系与领先一滞后关系，而经济全球化与“中国因素”是推动两者关系存在的根本动力，理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。

发文机构：上海海事大学物流研究中心

关键词：上海证券综合指数波罗的海干散货指数JOHANSEN协整检验GRANGER因果关系检验

分类号： F830.91[经济管理—金融学]