风险偏好体系下的资产负债组合管理提升与规划——以某财务公司为例

作者：曹倩,刘菡

摘要：2015年,某财务公司已建立定性和定量相结合的风险偏好体系,实现对各个风险类型、业务部门和业务单元的管控,通过风险偏好形成机制、风险偏好传导机制、风险偏好跟踪调整机制形成风险偏好的闭环管理。但是目前各个体系各自独立,尚未形成联动,本文分析如何将各个体系整合起来,充分发挥风险偏好体系预测指导作用,做好公司的预算管理和资产负债组合管理的衔接,引导部门自觉匹配风险和收益的平衡,确保完成公司各类绩效考核指标,保证公司在风险可控的情况下实现收益最大化,从而顺利完成利润目标。

发文机构：中国华电集团财务有限公司

关键词：风险偏好资产负债管理ALM模型预算管理

分类号： F273.4[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]