基于高阶久期控制利率风险的资产组合模型

作者：严丽霞,章彤

摘要：以资产收益最大为目标,以高阶久期缺口满足既定条件为约束,建立规划模型优化资产组合。实证表明,相比“久期”策略或“久期+凸度”策略,高阶久期策略能够在利率变动时获得更高的收益且保证银行权益的安全。

发文机构：中国建设银行南昌分行 大连理工大学经济管理学院

关键词：利率风险组合优化久期

分类号： F830.33[经济管理—金融学]