基于机制转换模型的煤炭价格预测分析

作者：李媛,魏晓平

摘要：考虑我国煤炭价格高度波动性和周期性,引进一种新的描述煤炭价格的方法——机制转换模型,用煤炭期货价格校准了MRMR、MRGBM两种机制转换模型以及传统的均值回归(MR)模型的参数,发现每种机制呈现出不同的平均回归速度,反映了煤炭价格在不同机制下的状态。对比研究结果显示,与传统均值回归模型相比,机制转换模型对我国煤炭价格的预测效果更优。

发文机构：中国矿业大学经济管理学院 中国矿业大学徐海学院

关键词：机制转换模型煤炭价格随机过程预测分析mechanism conversion modelcoal pricerandom processforecast analysis

分类号： F416.21[经济管理—产业经济]