基于时变空间权重矩阵的经济空间冲击效应分析——以重大金融事件为背景的实证检验

作者：田伟

摘要：本文通过构建时变权重空间矩阵,利用变权重面板空间回归模型研究了次贷危机、欧债危机和脱欧公投几个重大事件对28个国家的股票市场的冲击效应。结果表明股票市场与各国债券市场之间存在着显著的风险传染和投资转移行为,通过分段估计详细分析了各个事件的具体影响。通过比较建立的空间权重矩阵,表明时变空间权重矩阵要优于固定权重的空间矩阵并确定了最优的空间权重矩阵形式。

发文机构：电子科技大学

关键词：时变空间权重矩阵金融事件冲击效应

分类号： F83[经济管理—金融学]