地方政府债务风险预警系统设计与模拟分析—以S省地方政府为模拟对象

作者：姚远,喻丹丹,翟佳

摘要：对预警系统流程进行整体设计,并从内部风险、相关风险和外部风险三方面构建指标集出发,构建基于聚类分析和因子分析的地方政府债务风险预警系统。以S省为例,选取该省2007年至2012年的反映地方政府债务风险的108个指标数据,运用多元统计中的聚类分析和因子分析进行实证分析。结果发现,S省现阶段地方政府债务风险处于中度风险状态,且该省地方政府债务风险呈逐年上升趋势;从提取的某个主因子的解释看出,控制S省政府债务风险的根本出发点和落脚点是降低债务总量和或有债务占比,从而降低结构风险和整体风险;另外S省的模拟也证明因子分析法可以很好地对地方政府债务风险预警系统进行分析,达到了预警的初衷。

发文机构：河南大学管理科学与工程研究所 阿尔斯特大学商学院

关键词：地方政府债务风险预警系统指标体系因子分析

分类号： F2[经济管理—国民经济]